Широкодиапазонный день. День, когда коэффициент

Широкодиапазонный день. День, когда коэффициент волатильно­сти (volatility ratio — VR) больше k (например, k = 2,0). VR равняется истинному диапазону текущего дня, деленному на истинный диапазон предшествующего N-дневного периода (например, N = 15).

Широкодиапазонные дни могут иметь особое значение. Например, широкодиапазонный день с высоким закрытием, который случается пос­ле продолжительного снижения цен, часто является сигналом разворо­та тенденции вверх. Рис. 6.14-6.16 показывают примеры широкодиа­пазонных дней, которые произошли после длительного снижения и дали сигналы к началу сильного роста цен. На рис. 6.16 фактически имеют­ся два соседних широкодиапазонных дня, которые образовались как раз над минимумом предшествующего «медвежьего» рынка.

Аналогичным образом широкодиапазонный день с низким закрыти­ем, который появляется после продолжительного подъема цен часто может сигнализировать о развороте тренда вниз.

Рисунок 6.13. ДНИ УСКОРЕНИЯ НА «МЕДВЕЖЬЕМ» РЫНКЕ: САХАР, МАРТ 1991

Примечание:   U — день верхнего ускорения; D — день нижнего ускорения.

Содержание раздела