Системы пробоя

Базовая концепция, лежащая в основании системы пробоя, очень про­ста: способность рынка достичь нового максимума или минимума указы­вает на потенциал для продолжения тренда в направлении пробоя.

Сле­дующий набор правил представляет пример простой системы пробоя:

Закрывать короткую позицию и открывать длинную, если сегод­няшняя цена закрытия превосходит максимум предшествующих N дней.

Закрывать длинную позицию и открывать короткую, если сегод­няшняя цена закрытия ниже минимума предшествующих N дней.

Рисунок 17.5.

СИГНАЛЫ СИСТЕМ ПРОБОЯ, СРАВНЕНИЕ БЫСТРОЙ И МЕДЛЕННОЙ СИСТЕМ: НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА СОЕВЫЕ БОБЫ.

Значение N будет определять чувствительность системы. Если для срав­нения с текущей ценой использован краткосрочный период (например, N = 7), система будет указывать на изменение тренда достаточно быст­ро, но при этом будет генерировать множество ложных сигналов. С дру­гой стороны, выбор долгосрочного периода (например, N = 40) будет снижать количество ложных сигналов, но за счет замедления системы.